Do nhà thờ chủ yếu được xây dựng từ đá cẩm thạch xuất xứ từ Đan Mạch và Na Uy, nên người địa phương còn gọi nó là Nhà thờ Đá Cẩm thạch. Nhà thờ Đá cẩm thạch được xây dựng từ năm 1779, tuy nhiên do có vấn đề về tài chính, nên mãi đến năm 1894 mới được xây xong và chính thức khánh thành. Mái vòm khổng lồ với đường kính 31 mét bên trong nhà thờ được hỗ trợ bở 12 cây cột. Trên mái vòm có vẽ hình chân dung của 12 vị tông đồ của Chúa Giê-su. Toàn bộ đồ nội thất trang trí và các bức tranh vẽ đều trang trọng, hùng vĩ và linh thiêng. Các tác phẩm điêu khắc cao ở bên ngoài nhà thờ làm nổi bậc vẻ thăng trầm, đậm chất lịch sử của nhà thờ hơn.
Cách đi: Đi xe buýt tuyến 1A, 26, xuống tại Odd Fellow Palæet, và đi bộ thêm 5 phút nữa. Hoặc ghé thăm tòa nhà mái vòm hấp dẫn nhất sau khi ghé thăm bức tượng Nàng tiên cá nhỏ.
