Bị chiếm đóng lần đầu tiên vào năm 1842, Dinh thự Thống đốc Mississippi là nơi ở của thống đốc lâu đời thứ hai liên tục bị chiếm đóng ở Hoa Kỳ. Năm 1975, nó được chỉ định là Di tích lịch sử quốc gia, khiến nó trở thành một trong hai nơi ở duy nhất cho thống đốc của tiểu bang nhận được vinh dự này.
Vào tháng 1 năm 1833, Cơ quan lập pháp Mississippi đã chiếm dụng ngân quỹ để xây dựng một tòa nhà thủ đô và một "ngôi nhà thích hợp dành cho thống đốc". Bị trì hoãn do sự đình trệ nghiêm trọng bị gây ra bởi Cuộc khủng hoảng tài chính năm 1837, việc xây dựng dinh thự không được bắt đầu mãi cho đến năm 1839, cùng năm tòa nhà Đại hội được hoàn thành. Vào tháng 1 năm 1842, Thống đốc Tilghman Tucker và gia đình ông chuyển đến Dinh thự, nơi được xây dựng với chi phí khoảng 50000 đô la.
Cả tòa nhà Đại hội (Thủ đô cũ) và Dinh thự Thống đốc đều được thiết kế bởi kiến trúc sư William Nichols (1780-1853), một người gốc Bath, Anh. William Nichols đã thiết kế dinh thự theo phong cách kiến trúc nổi tiếng nhất của thời kì: Phục hưng Hy Lạp. Các nhà sử học kiến trúc coi Dinh thự Thống đốc Mississippi là một trong những ví dụ đẹp nhất còn sót lại của phong cách Phục hưng Hy Lạp ở Hoa Kỳ.
